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Hola a todos.
Este artículo estará dedicado al algoritmo que quedó en 1 lugar en el mes de Diciembre de 2023.
El nombre con el que participaba era Diciembre20231 y esta, es una explicación detallada de como funciona.
La operativa que forma la base de este algoritmo es un sistema tendencial de medias móviles muy básico, puesto que no utiliza ningún otro indicador de apoyo o confirmación para abrir y cerrar posiciones y todo se sustenta en el cruce de medias móviles exponenciales.
Las medias móviles suelen funcionar bien cuando hay tendencia y no así, cuando el desplazamiento del mercado es lateral.
El contenido y funcionamiento del algoritmo Diciembre20231 es el siguiente:
Medias móviles. - Las medias móviles que se han usado son 8 medias exponenciales que he identificado con estas letras y número de periodos: a = 5, b = 21, c = 6, d = 7, e = 8, f = 9, g = 10, h = 11.
De estas medias móviles se ha cogido los últimos 5 periodos, como si fueran medias móviles independientes de un solo periodo. Así pues, la media móvil a de 5 periodos, utiliza los 5 periodos identificados así: a1, a2, a3, a4, a5.
Del resto de medias móviles, al tener más de 5 periodos, solo se utilizan los 5 más recientes, también numerados del 1 al 5, del más reciente al más lejano, coincidiendo en el tiempo todos los periodos identificados con el mismo número y distinta letra. De esta manera, tendríamos 8 medias móviles de un periodo, con distinta letra y el número 1, otras 8 más, con el número 2, y así sucesivamente hasta el número 8 . Esto sería como 40 medias de 1 periodo agrupadas de 5 en 5, con 8 letras distintas asociadas que las identifican.
Marco Temporal.- El marco temporal que se ha usado es el de 4 horas.
Aclarados los componentes que forman el sistema y el marco temporal, vamos a ver el funcionamiento o lógica comercial que se seguirá.
Al ser un sistema tendencial, la primera decisión fue determinar si quería establecer una tendencia a seguir, por posición de medias móviles o por cruce y opté por el cruce de medias móviles.
Cruce de medias móviles.- Establecer la tendencia con el cruce de las medias móviles, es como iniciar la operativa en modo de espera, pues no abre posiciones hasta que se produce un cruce de medias y cambia la tendencia actual, que inicialmente es ignorada al no darse las condiciones de apertura.
¿Qué debe de entender el sistema cómo Cruce de medias móviles? La definición que se ha dado a cruce de medias móviles para abrir y cerrar posiciones en este sistema es la siguiente:
Cruce Alcista.- Se considerará un cruce alcista y por tanto un cambio de tendencia de bajista a alcista, cuando se produzca alguna de estas dos situaciones:
Situación 1.- Los periodos a5, y a4 de la media móvil a deben de estar por debajo de los periodos 5 y 4 respectivamente de la media móvil que va a cruzar y los periodos a3, a2 y a1 deben estar por encima de los periodos 3, 2, 1, respectivamente. No importa que media móvil sea, ni de cuantos periodos.
Situación 2.- El periodo a5, de la media móvil a debe de estar por debajo del periodo 5 de la media móvil que va a cruzar y los periodos a4, a3, a2 y a1 deben estar por encima de los periodos 4, 3, 2 y 1 respectivamente. No importa que media móvil sea, ni de cuantos periodos.
Cruce Bajista.- Se considerará un cruce bajista y por tanto un cambio de tendencia de alcista a bajista, cuando se produzca alguna de estas dos situaciones:
Situación 1.- Los periodos a5, y a4 de la media móvil a deben de estar por encima de los periodos 5 y 4 respectivamente de la media móvil que va a cruzar y los periodos a3, a2 y a1 deben estar por debajo de los periodos 3, 2, 1, respectivamente. No importa que media móvil sea, ni de cuantos periodos.
Situación 2.- El periodo a5, de la media móvil a debe de estar por encima del periodo 5 de la media móvil que va a cruzar y los periodos a4, a3, a2 y a1 deben estar por debajo de los periodos 4, 3, 2 y 1 respectivamente. No importa que media móvil sea, ni de cuantos periodos.
Tendencia Alcista y apertura de posiciones Buy.- El sistema considerará que se inicia una tendencia alcista que debe seguir, cuando la media móvil de menos periodos (en este caso, sería la media identificada con la letra a ) cruza hacia arriba cualquier otra media móvil de más periodos que encuentre a su paso según la definición de cruce de medias móviles. Si esto se produce, abriría una posición Buy.
Cierra Sell y Abre Buy.
Cierra Sell y Abre Buy (Ampliado).
Tendencia Bajista y apertura de posiciones Sell.- El sistema considerará que se inicia una tendencia bajista que debe seguir, cuando la media móvil de menos periodos (en este caso, seguiría siendo la media identificada con la letra a ) cruza hacia abajo cualquier otra media móvil de más periodos que encuentre a su paso según la definición de cruce de medias móviles. Si esto se produce, abriría una posición Sell.
Cierra Buy y Abre Sell.
Cierra Buy y Abre Sell (Ampliado).
Cierre de Posiciones.- Como el sistema es simétrico, cuando cambia la tendencia, si hubiera una posición abierta en una u otra dirección la cerraría antes de abrir la posición que indique la nueva tendencia.
La base del sistema y lo más importante es el cruce de dos medias móviles, ya sea hacia arriba o hacia abajo. No es importante cuantas medias móviles tenemos, ni de cuantos periodos que en este caso concreto, han sido las especificadas en el apartado de medias móviles.
La definición de cruce de medias móviles, se puede establecer y personalizar como se desee, con las correspondientes modificaciones.
Este artículo estará dedicado al algoritmo que quedó en 1 lugar en el mes de Diciembre de 2023.
El nombre con el que participaba era Diciembre20231 y esta, es una explicación detallada de como funciona.
La operativa que forma la base de este algoritmo es un sistema tendencial de medias móviles muy básico, puesto que no utiliza ningún otro indicador de apoyo o confirmación para abrir y cerrar posiciones y todo se sustenta en el cruce de medias móviles exponenciales.
Las medias móviles suelen funcionar bien cuando hay tendencia y no así, cuando el desplazamiento del mercado es lateral.
El contenido y funcionamiento del algoritmo Diciembre20231 es el siguiente:
Medias móviles. - Las medias móviles que se han usado son 8 medias exponenciales que he identificado con estas letras y número de periodos: a = 5, b = 21, c = 6, d = 7, e = 8, f = 9, g = 10, h = 11.
De estas medias móviles se ha cogido los últimos 5 periodos, como si fueran medias móviles independientes de un solo periodo. Así pues, la media móvil a de 5 periodos, utiliza los 5 periodos identificados así: a1, a2, a3, a4, a5.
Del resto de medias móviles, al tener más de 5 periodos, solo se utilizan los 5 más recientes, también numerados del 1 al 5, del más reciente al más lejano, coincidiendo en el tiempo todos los periodos identificados con el mismo número y distinta letra. De esta manera, tendríamos 8 medias móviles de un periodo, con distinta letra y el número 1, otras 8 más, con el número 2, y así sucesivamente hasta el número 8 . Esto sería como 40 medias de 1 periodo agrupadas de 5 en 5, con 8 letras distintas asociadas que las identifican.
Marco Temporal.- El marco temporal que se ha usado es el de 4 horas.
Aclarados los componentes que forman el sistema y el marco temporal, vamos a ver el funcionamiento o lógica comercial que se seguirá.
Al ser un sistema tendencial, la primera decisión fue determinar si quería establecer una tendencia a seguir, por posición de medias móviles o por cruce y opté por el cruce de medias móviles.
Cruce de medias móviles.- Establecer la tendencia con el cruce de las medias móviles, es como iniciar la operativa en modo de espera, pues no abre posiciones hasta que se produce un cruce de medias y cambia la tendencia actual, que inicialmente es ignorada al no darse las condiciones de apertura.
¿Qué debe de entender el sistema cómo Cruce de medias móviles? La definición que se ha dado a cruce de medias móviles para abrir y cerrar posiciones en este sistema es la siguiente:
Cruce Alcista.- Se considerará un cruce alcista y por tanto un cambio de tendencia de bajista a alcista, cuando se produzca alguna de estas dos situaciones:
Situación 1.- Los periodos a5, y a4 de la media móvil a deben de estar por debajo de los periodos 5 y 4 respectivamente de la media móvil que va a cruzar y los periodos a3, a2 y a1 deben estar por encima de los periodos 3, 2, 1, respectivamente. No importa que media móvil sea, ni de cuantos periodos.
Situación 2.- El periodo a5, de la media móvil a debe de estar por debajo del periodo 5 de la media móvil que va a cruzar y los periodos a4, a3, a2 y a1 deben estar por encima de los periodos 4, 3, 2 y 1 respectivamente. No importa que media móvil sea, ni de cuantos periodos.
Cruce Bajista.- Se considerará un cruce bajista y por tanto un cambio de tendencia de alcista a bajista, cuando se produzca alguna de estas dos situaciones:
Situación 1.- Los periodos a5, y a4 de la media móvil a deben de estar por encima de los periodos 5 y 4 respectivamente de la media móvil que va a cruzar y los periodos a3, a2 y a1 deben estar por debajo de los periodos 3, 2, 1, respectivamente. No importa que media móvil sea, ni de cuantos periodos.
Situación 2.- El periodo a5, de la media móvil a debe de estar por encima del periodo 5 de la media móvil que va a cruzar y los periodos a4, a3, a2 y a1 deben estar por debajo de los periodos 4, 3, 2 y 1 respectivamente. No importa que media móvil sea, ni de cuantos periodos.
Tendencia Alcista y apertura de posiciones Buy.- El sistema considerará que se inicia una tendencia alcista que debe seguir, cuando la media móvil de menos periodos (en este caso, sería la media identificada con la letra a ) cruza hacia arriba cualquier otra media móvil de más periodos que encuentre a su paso según la definición de cruce de medias móviles. Si esto se produce, abriría una posición Buy.
Cierra Sell y Abre Buy.
Cierra Sell y Abre Buy (Ampliado).
Tendencia Bajista y apertura de posiciones Sell.- El sistema considerará que se inicia una tendencia bajista que debe seguir, cuando la media móvil de menos periodos (en este caso, seguiría siendo la media identificada con la letra a ) cruza hacia abajo cualquier otra media móvil de más periodos que encuentre a su paso según la definición de cruce de medias móviles. Si esto se produce, abriría una posición Sell.
Cierra Buy y Abre Sell.
Cierra Buy y Abre Sell (Ampliado).
Cierre de Posiciones.- Como el sistema es simétrico, cuando cambia la tendencia, si hubiera una posición abierta en una u otra dirección la cerraría antes de abrir la posición que indique la nueva tendencia.
La base del sistema y lo más importante es el cruce de dos medias móviles, ya sea hacia arriba o hacia abajo. No es importante cuantas medias móviles tenemos, ni de cuantos periodos que en este caso concreto, han sido las especificadas en el apartado de medias móviles.
La definición de cruce de medias móviles, se puede establecer y personalizar como se desee, con las correspondientes modificaciones.